この記事を参考にさせていただきました。
Macのキャプチャ機能でディスプレイ画面の一部のスクリーンショットを撮る方法

メニューのスクリーンショットを撮りたい場合、基本は「一度メニューを出してから『Command+Shift+4+Space』のカメラカーソルで撮影」でOKです。
the Redのブログ

で、今やりたかったのは「Optionキーを押した状態でのメニューのスクリーンショット」なのですが、メニュー開いてOptionキー押したまま「Option+Command+Shift+4+Space」やってもスクリーンショット撮れません。でもメニュー開いて「Command+Shift+4+Space」押したあとにOption押しても、メニューはOption押した状態になってくれません。

…と最初は思ったのですが!
Optionキーを押しながら我慢して数秒待っていると、Optionキー押した状態のメニューに変わりました。「ライブラリ」が増えてるでしょ?こんなんでMacの処理が重たくなるとも思えないし、数秒待つ理由はよく分からんですが。
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さらに、メニューアイテムの上にマウスポインタ置いて数秒待つと、
メニューアイテムを選択した状態でスクリーンショット撮ることも可能です。
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あれ~、このブログプレビューしてみて気付いたけど、Optionキー押して撮ったスクリーンショット、影が付いてないね。
Macのスクリーンキャプチャ機能で撮影したウインドウの影をなくす方法
こんな記事もあったけど、どうやらこんな裏技使わなくても、Optionキー押した状態でウインドウのスクリーンショット撮れば、その時だけ影付かなくなるみたいです。もしかしてLionからなのかな?

ぢゃあ「Optionキー押してメニューのスクリーンショットを影付きで撮る」はどうするのだろう?
別に影付いてても付いてなくても今はいいからこれ以上は調べませ~ん(笑)
誰か分かったら教えてください。

実はあることをブログに書こうとして、メニューのスクリーンショット載せたいのに撮れねぇよ!って思って色々試した結果、別記事が書けてしまいました(笑)
3つめのスクリーンショットを使った記事を、今日中にもひとつアップします!

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2011/08/31 追記

上に書いてた謎が解けました。「Optionキー押して数秒待たないとOptionキー押した状態のメニューに変わらない」という、これこそがヒントでした。

Optionキー押してからメニューが変わるまでの数秒の間にスクリーンショットを撮れば、影無しで標準のメニューが撮れます。

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いえーい。

逆に、Optionキー押して数秒待ち、Optionキー押した状態のメニューになったあと、Optionキーを離してすぐにスクリーンショット撮ると、「Optionキー押してメニューのスクリーンショットを影付きで撮る」ことにも成功しました!
$the Redのブログ
いえーい。

要は、「デフォルト項目・Optionキー項目」の両方を「影付き・影無し」でスクリーンショット撮れるように、Optionキー押してもすぐにはメニュー項目に反映されないようになってるのですねー。

さてさて、もう一つ新事実発見。スクリーンショットの撮り方次第で、画像が細長い状態で撮れることがあります。
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影付き

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影無し

本当はこの細長い画像がいつものメニューのサイズで、正解なのです。メニュー開いた状態で「Command+Shift+4」押すと、一度メニューはShift押した状態のこんなメニューに変わるんですね。
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この「デスクトップの起動ディスクを選択」を表示させるために、横幅が広がります。でそのあとShiftを離すと、デフォルトの「内包しているフォルダ」に戻るのですが、何故か横幅は戻りません。横幅戻らないのはスクリーンショット撮ろうとしてない場合も一緒ですね。これバグっぽく見えるなぁ。

広がった横幅を元に戻すには、そのまま隣の「表示」メニューとかにマウスカーソルを移動させて隣のメニューを出したあと、また元のメニューにマウスカーソル合わせると、通常の細いサイズに戻っているのですね。横幅にこだわりたい人は、一度隣のメニューに合わせてから目的のメニューに合わせ直しましょう。

後半ひじょ~にマニアックなネタになってしまいましたね(笑)
誰かのお役に立てば幸いです( ´ ▽ ` )ノ